Quantitatives Risikomanagement im Energiehandel

Start: Mitte Juli 2025

Dauer: 12 Monate +

Auslastung: Vollzeit (40 Std. pro Woche)

Lokation: Essen & Remote

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben

Zusammenarbeit mit E.ON Energy Market (EEM) Händlern, Originatoren und Vertriebsmitarbeitern, um vorgeschlagene Hedging-Strategien und Rohstoffverträge zu verstehen und zu hinterfragen Überwachung der PnL- und Risikokennzahlen des EEM-Portfolios. Berichterstattung an die Geschäftsleitung über die Leistung und Einhaltung der Richtlinie Überprüfung neuer Produkte oder Transaktionen zur Ermittlung und Quantifizierung ihrer Risiken (z. B. Optionen, finanzielle Übertragungsrechte, PPA, Gasspeicher, Batterien usw.) Entwicklung von Berichterstattungsinstrumenten und Automatisierung von Risikoüberwachungsprozessen Überprüfung der Anwendung von Risikokennzahlen in den regionalen Einheiten (EVU) mit dem Ziel, eine einheitliche Definition und Anwendung sicherzustellen Quantifizierung von Portfolioeffekten und Korrelationen zwischen den EVUs und zwischen verschiedenen Risikoarten Erleichterung des Transfers bewährter Praktiken zwischen den EVUs Entwicklung, Pflege und Verbesserung quantitativer Risikomodelle zur Bewertung und Bepreisung von Marktrisiken für unsere Energiehandels- und Kundenportfolios Überwachung der Leistung von Risikomodellen und Vorschlagen von Verbesserungen auf der Grundlage neuer Forschungsergebnisse und Branchentrends Vorbereitung und Erstellung von Ad-hoc-Analysen, Berichten und Präsentationen für Stakeholder und Gremien der E.ON SE (Market Committee, Risk Committee) Schnittstelle zu verschiedenen zentralen und bereichsspezifischen Interessengruppen: EEM's Front Office, Controlling, Rechnungswesen, regionale Risikofunktionen, etc.

Anforderungen

Hochschulabschluss in einer quantitativen/finanziellen/informationstechnischen oder Risikomanagement-Disziplin Gute Kenntnisse in den Bereichen VaR, Optionstheorie und Ökonometrie Solide Kenntnisse von Finanzinstrumenten (Futures, Swaps, Forwards, Optionen) und deren Bewertung Ausgezeichnetes Verständnis der Rohstoffmärkte (Strom, Gas, Zertifikate) und der zugrunde liegenden Energiewirtschaft Beherrschung von SQL- und Python-basierter Datenmodellierung und Datentechnik, idealerweise unter Verwendung von Cloud-Technologien, sowie ein ausgeprägtes Interesse an der praktischen Arbeit an der weiteren Integration, Automatisierung und Erweiterung unseres Reporting-Setups Erfahrungen mit erneuerbaren Energien, Flexibilitäten oder kurzfristiger Optimierung wären von Vorteil Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Genauigkeit und Liebe zum Detail. Einschlägige Erfahrung im Risikomanagement oder Handel in einem Fintech-, Investmentbank-, Hedgefonds-, Beratungs- oder Energie(handels)unternehmen Proaktiv, kommunikationsfreudig und teamfähig Enthusiastische und flexible Arbeitsweise mit dem Willen zu lernen und sich ständig zu verbessern Sprachen: Englisch; Deutsch wäre von Vorteil