Quantitatives Risikomanagement im Energiehandel

Start: Mitte Juli 2025

Dauer: 12 Monate +

Auslastung: Vollzeit (40 Std. pro Woche)

Lokation: Essen & Remote

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben

• Zusammenarbeit mit E.ON Energy Market (EEM) Händlern, Originatoren und Vertriebsmitarbeitern, um vorgeschlagene Hedging-Strategien und Rohstoffverträge zu verstehen und zu hinterfragen

• Überwachung der PnL- und Risikokennzahlen des EEM-Portfolios. Berichterstattung an die Geschäftsleitung über die Leistung und Einhaltung der Richtlinie

• Überprüfung neuer Produkte oder Transaktionen zur Ermittlung und Quantifizierung ihrer Risiken (z. B. Optionen, finanzielle Übertragungsrechte, PPA, Gasspeicher, Batterien usw.)

• Entwicklung von Berichterstattungsinstrumenten und Automatisierung von Risikoüberwachungsprozessen

• Überprüfung der Anwendung von Risikokennzahlen in den regionalen Einheiten (EVU) mit dem Ziel, eine einheitliche Definition und Anwendung sicherzustellen

• Quantifizierung von Portfolioeffekten und Korrelationen zwischen den EVUs und zwischen verschiedenen Risikoarten

• Erleichterung des Transfers bewährter Praktiken zwischen den EVUs

• Entwicklung, Pflege und Verbesserung quantitativer Risikomodelle zur Bewertung und Bepreisung von Marktrisiken für unsere Energiehandels- und Kundenportfolios

• Überwachung der Leistung von Risikomodellen und Vorschlagen von Verbesserungen auf der Grundlage neuer Forschungsergebnisse und Branchentrends

• Vorbereitung und Erstellung von Ad-hoc-Analysen, Berichten und Präsentationen für Stakeholder und Gremien der E.ON SE (Market Committee, Risk Committee)

• Schnittstelle zu verschiedenen zentralen und bereichsspezifischen Interessengruppen: EEM's Front Office, Controlling, Rechnungswesen, regionale Risikofunktionen, etc.

Anforderungen

• Hochschulabschluss in einer quantitativen/finanziellen/informationstechnischen oder Risikomanagement-Disziplin

• Gute Kenntnisse in den Bereichen VaR, Optionstheorie und Ökonometrie

• Solide Kenntnisse von Finanzinstrumenten (Futures, Swaps, Forwards, Optionen) und deren Bewertung

• Ausgezeichnetes Verständnis der Rohstoffmärkte (Strom, Gas, Zertifikate) und der zugrunde liegenden Energiewirtschaft

• Beherrschung von SQL- und Python-basierter Datenmodellierung und Datentechnik, idealerweise unter Verwendung von Cloud-Technologien, sowie ein ausgeprägtes Interesse an der praktischen Arbeit an der weiteren Integration, Automatisierung und Erweiterung unseres Reporting-Setups

• Erfahrungen mit erneuerbaren Energien, Flexibilitäten oder kurzfristiger Optimierung wären von Vorteil

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Genauigkeit und Liebe zum Detail.

• Einschlägige Erfahrung im Risikomanagement oder Handel in einem Fintech-, Investmentbank-, Hedgefonds-, Beratungs- oder Energie(handels)unternehmen

• Proaktiv, kommunikationsfreudig und teamfähig

• Enthusiastische und flexible Arbeitsweise mit dem Willen zu lernen und sich ständig zu verbessern

• Sprachen: Englisch; Deutsch wäre von Vorteil